NtSaaS VaR計測

トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、OLAP機能により、トレーディングデスク毎の計測や分析も可能です。信用リスク計測では、バーゼル規制と親和性の高いモデルを搭載しております。経済価値ベースのソルベンシー規制を踏まえ、ORSAにおける現在および将来のリスクを評価するための市場・信用・統合リスク計測や分析が行えるサービスを提供します。市場リスク計測では、分散共分散VaR、ヒストリカルシミュレーション、モンテカルロシミュレーションの三大手法すべてに対応し、ショックシナリオやストレスシナリオとの連携も可能です。