流動性リスク管理システム
流動性リスク管理システムの概要
流動性リスク管理システムは、金融機関の流動性リスクを管理するシステムです。流動性リスクとは、急激な外部環境の変動によって必要な資金を確保できなくなる、または不利な条件での資金調達を強いられるリスクを指します。このシステムにより、金融機関は資金の流動性を予測し、適切なリスク管理が可能になります。
流動性リスク管理システム 解説ページ
流動性リスク管理システムの解説は、以下のページを参照ください。
流動性リスク管理システムの製品・サービス一覧
SAS リスク管理 資産負債管理（ALM）
ストレステストやその他のリスク管理／財務業務への緊密な統合により、バランスシートをプロアクティブ（事前対応的）に管理。金利感応度とストレステストを標準搭載しており、リプライシング・リスク、オプショナリティ、イールドカーブ、ベーシスリスクを考慮することができます。
NtInsight for Liquidity
NtInsight for Liquidity Risk はバーゼルⅢ の流動性規制 (LCR・NSFR) に対応した分析・レポーティング用パッケージです。LCR（流動性カバレッジ比率）やNSFR（安定調達比率）の算出には、独自のIndicator（指標計算）機能を用いることにより、流動性規制の掛目...
Liquidity Master
バーゼルIII流動性規制に対応したLCR（流動性カバレッジ比率）やNSFR（安定調達比率）を算出する、金融機関向けシステムです。分類方法や定義、掛け目設定を可能な限りパラメータ化し、今後の規制変更にも耐えうる柔軟性を実現。キャッシュフロー生成機能を有し、上流システム側でのデータ準備負荷の軽減を図って...
NtInsightシリーズ
NtInsightシリーズは、流動性カバレッジ比率（LCR）、安定調達比率（NSFR）をはじめとするバーゼルⅢ規制に対応しています。また、破綻時損失吸収力（TLAC）の強靭性を試すストレステスト、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）、オペレーショナルリスク、期待ショートフォールを用いた経済資本計算、期...