信用リスク計量システム

信用リスク計量システムの概要

信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。

信用リスク計量システム 解説ページ

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信用リスク管理システム

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信用リスク計量システムの製品・サービス一覧

スコアリングシステム

シーシーエス

顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。

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Rudiments

リネア

大手行含めた複数行への導入実績あり。CVA / LIBOR廃止のようなクリティカル・トピックに対応。自社開発のホワイトボックスで、ロジックについて詳細に回答可能。両端計算のような日本固有ルールに対応。ライブラリ提供のため、サービス形態に合わせて柔軟に導入可能。

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portfolio EX

金融工学研究所

ポートフォリオEXは、日経金融工学研究所が開発したポートフォリオの信用リスク量（信用VaR）を計測するプロダクトです。20年以上の実績を持つ「ポートフォリオEX」は改良を重ね、今では多くの法人様にご使用いただいています。企業資産価値変動方式を用いたリスク計測、モンテカルロシミュレーションを用いた損失...

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BIS Meter

テクマトリックス

BISMeter は、モンテカルロ・シミュレーションによる信用リスク計測システムです。与信ポートフォリオ全体リスクと個々の案件のリスク寄与度から、特定の格付、業種、残高区分、地域、債務者、案件の『集中リスク』を監視する目的で開発した製品です。バーゼル規制 の「第２の柱」に対応可能です。バーゼル規制の...

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モデルチェッカーEX

金融工学研究所

スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...

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DEFENSE

金融工学研究所

数理ファイナンス理論の１つであるオプション価格決定理論に基づき上場企業の信用リスクの評価を行っています。政府系金融機関、都市銀行・地方銀行、資産運用会社等の金融機関・団体を中心に多くのユーザー様にご利用いただいています。

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NtSaaS VaR計測

ニューメリカルテクノロジーズ

トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、...

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CVAリスク（BA-CVA）対応

テクマトリックス

市場レートの変動によってCVA（信用評価調整）額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA（基礎的方式）による算出を実現します。

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